В «Энциклопедии рыночных технических индикаторов» рассказано об опыте, который был посвящен доходности применения пересечений для торговых сигналов. В этом труде внимание сосредотачивалось на фондовом рынке. Следовательно, применялся сводный индекс NYSE (Нью-Йоркской фондовой биржи). Теория проверялась за период 1968-1986 годов. Правда, был выбран месячный промежуток, а не дневной, что было бы более логичным. Результаты же получились весьма интересные.
Первое правило пересечением %К выше либо же ниже %D. Они оптимизировали результаты и обнаружили, что всякий отрезок времени был убыточным, за исключением двадцати одного месяца. Поэтому от использования данного метода требуется отказаться.
Далее было проверено более надежное правило, которое требует повышения %К и %D во время сигналов к покупке. Это значит, что сделки будут совершаться в одной направленности с долгосрочным трендом. Было обнаружено, что всякий отрезок времени был прибыльным, за вычетом наиболее коротких — меньше шести месяцев. Добавление нового фильтра существенно повысило ценность стохастика. Ясно, что редко какой инвестор захочет брать участие в торговле на рынке на основании месячных сигналов.
Затем было проведено тестирование сигналов на недельных данных в двух разнообразных интервалах. Лишь сигналы на отрезке примерно в 50 недель оказались прибыльными.
Невзирая на то что эти тесты проводились с акциями, нет возможности утверждать, что они не могут работать и для валютных трейдеров. Техники, которые работают на одном финансовом рынке, часто применимы и на другом.
Напоследок приведем последний тест. Тест продажи в момент перекупленности рынка и покупки в момент перепроданности показал, что является причиной больших убытков.