Диверсификация. Портфель торговых систем

Все мы знаем, что одной из составляющих частей для получения прибыли, является торговая система. Разработка торговой системы, это довольно трудоёмкое занятие. Ведь она должна находиться в рабочем состоянии 24 часа в сутки, 5 дней в неделю. Но есть один фактор, который делает любую торговую систему бесполезной с точки зрения прибыльности. Это рыночные изменения. И торговая система должна быть такой, чтобы отреагировать на них с минимальными потерями. По сути, в торговую систему должны быть заложены определяющие факторы рыночных изменений. Но это всё теория. На самом деле нет таких торговых систем, которые приносили бы высокую прибыль постоянно. Ведь невозможно предположить, когда эти изменения наступят. Так же как невозможно спрогнозировать будущее направление цены. Поскольку обычные торговые системы приносят прибыль из соотношения 60 прибыльных сделок на 40 убыточных. Такие результаты показывает среднестатистическая торговая система. Естественно, с точки зрения процентной прибыли, это слишком мало. И негатива в торговлю добавляет уровень риска. Он, несомненно, высокий, поскольку слишком большой процент убыточных ордеров.

 Многие трейдеры убеждены, что есть торговые системы, которые приводят к стопроцентной прибыли. Некоторые сутками перебирают архивы с торговыми системами, в надежде найти ту самую золотую систему. Некоторые сами стараются создать её. Но, не стоит тратить время на поиски, так как таких систем человечество не придумало, и не придумает. Лучше обратить внимание на торговые системы, которые показывают 70% прибыли. Но даже такие системы являются редкостью. К тому же, если они и показывают эти результаты, то недолго. Повторюсь, любая торговая система, в любой момент, может стать нерабочей ввиду изменений на рынках. Но давайте разберёмся с торговыми системами, которые работают до наступления изменений.

Любая торговая система имеет свой верхний уровень прибыльности. При попытке перейти выше этого уровня, увеличивается уровень риска, так как уменьшается потенциал запаса прочности. Всё это говорит о том, что рассчитывая на большую прибыль, трейдер может лишиться депозита. Но как увеличить прибыль, если одна торговая система, по мнению трейдера, приносит слишком низкий процент прибыли. Выход один: добавить к этой торговой системе ещё одну. Не в смысле интерпретации действий. Работая по одной торговой системе, и используя её сигналы, трейдер может подключить и вторую торговую систему. Теперь вместо одного торгового сигнала, трейдер будет получать два торговых сигнала. Но есть один важный момент. Две торговые системы не должны быть в качестве дополнений. В этом случае, они обе становятся одинаково бесполезными. Например, есть одна торговая система, которая приносит сравнительно невысокую прибыль. Но вместо того, чтобы пытаться что-то исправить в ней, привлечь вторую торговую систему. Этим самым, мы диверсифицируем депозит. Если одна торговый сигнал приведёт к убытку, то второй сигнал несколько снизит уровень убытка. Ведь смотрите, как распределяют инвесторы свои деньги. Деньги распределяются по разным активам, и разным управляющим. Так и в этом случае, если по одному активу мы получим убыток, то второй торговый актив вытянет, либо в безубыток, либо в прибыль. Конечно, прибыль в этом случае будет небольшой, но это лучше чем потерять какую-то часть депозита.  На ресурсе www.radargold.com можно найти актуальную информацию по хайп-проектам и выбрать подходящий именно вам.

Имеет смысл составить портфель торговых систем. В портфеле могут находиться не две, и даже не три торговые системы. Но все они подразумевают торговлю по разным торговым инструментам. Только так диверсификация становится полноценным инструментом. Что необходимо знать, составляя портфель торговых систем. Все они должны быть разными, начиная с торговых инструментов, и заканчивая типом анализа. Допустим, если одна торговая система основывается на свечном анализе, то вторая должна опираться на технический анализ. Третья торговая система основывается на фундаментальном анализе. Но что характерно, корреляция должна либо вообще отсутствовать, либо должна быть незначительной. Для этого, необходимо подобрать такие торговые активы, у которых она отсутствует. Затем необходимо рассмотреть уровень прибыльности каждой торговой системы по торговым активам. Ведь мы знаем, что каждый торговый инструмент подразумевает разный уровень прибыли. Нефть может показать один уровень прибыли. Доллар, совершенно другой уровень. Акции, третий уровень прибыли. Но в чём можно не сомневаться, то это в том, что чем выше уровень диверсификации, тем ниже вероятность убытка. То есть, чем больше торговых систем использует трейдер, тем ниже риск потерять деньги. Но не стоит обольщаться, так как даже большие портфели торговых систем никогда не принесут 100% прибыли. Не стоит надеяться на это. В любом случае, одна торговая система принесёт и убыток. Но это всего лишь рабочий момент, не более. Если эта торговая система будет и в дальнейшем показывать низкий результат прибыльности, придется, либо пересмотреть торговый инструмент с последующим переходом на другой, либо уменьшить размер инвестиций в него.

Но используя портфель торговых систем в качестве диверсификации, следует помнить о том, что вместо страховки депозита мы можем получить обратный результат. Если в портфеле находятся три торговые системы, две из которых продолжительное время показывают отрицательные результаты, уровень просадки может дойти до критической отметки. Это может продолжаться до тех пор, пока все ордера не будут автоматически закрыты по общему маржин-коллу.

Не стоит вносить в портфель множество торговых систем, результативность которых либо тестируется, либо вообще не проверена. В принципе, оптимальное количество не должно быть больше двух. Легче контролировать две торговые системы, чем четыре. Но каждый трейдер сам определяет размер торгового портфеля. Но всё-таки стоит помнить, что торговля несёт в себе высокий риск.