Одним из основных правил в торговой системе трейдера является соблюдение мани менеджмента, т.е. системы по работе с вашим депозитом. Крайне важно этим правилам действительно следовать в реальной торговле, а не просто их декларировать.
Перед тем как открыть сделку, нужно просчитать возможный риск, т.е. величину вашего защитного стопа в денежном выражении. В вашей торговой системе должно быть чёткой прописано, каким процентом от депозита вы можете рисковать в каждой сделке. Оптимальным является значение от 1 до 5 процентов (определяется в зависимости от размера депозита и стиля торговли трейдера).
Крайне важно входить в рынок только тогда, когда метод анализа, которым вы пользуетесь, однозначно показывает рыночную картину. Для этого нужна самодисциплина и самоконтроль. Ведь если входить в сделки по слабым сигналам, то, вероятно, что никакой мани менеджмент не поможет избежать убытков.
Не менее важным является соотношение ценовой цели и потенциального убытка. Например, ваша цель в сделке составляется 500 пунктов, а стоп 200 пунктов. Тогда ваш профит-фактор будет равен 500/200=2,5. В таком случае ваш риск оправдан.
При таком подходе, даже если убыточных сделок у вас будет немного больше, чем прибыльных – то счёт всё равно будет в плюсе, т.к. профиты будут больше стопов.
Если же при профите 50 пунктов ваш стоп составляет 100 пунктов, то профит фактор будет меньше единицы, а именно 50/100=0,5. Т.е. вы рискуете большим, чтобы получить меньшее. Такой подход в конечном итоге может оказаться губительным для вашего депозита.
В случае если планируется открыть несколько сделок (например, по разным инструментам), то также нужны чёткие ограничения по суммарному риску позиций. Логика может быть следующая – одновременный риск по открытым позициям не может превышать 15% от депозита (число определяется исходя из размера депозита, плеча и стратегии торговли), при этом риск по каждой сделке не может быть больше 1-5%.
Некоторые трейдеры, если цена идёт против них, отодвигают стоп, чтобы он не сработал. Такой подход в большинстве случае будет вредным (хотя я допускаю, что в некоторых ситуациях таким образом действительно можно избежать лося, но нужно чёткое понимание того, куда вы будете отодвигать стоп). Когда цена идёт против вас, лучше зафиксировать убыток и искать новые возможности для входа.
Не редко бывает, что из-за не соблюдения мани менеджмента при прибыльной торговой системе по депозиту идёт убыток. Такая ситуация может возникать из-за того, что трейдер иногда берёт на себя большие риски и это «съедает» всю прибыль. Поэтому от мани менеджмента напрямую зависит ваш успех на рынках.
Игнат Борисенко
по материалам The Ignat Post