Билл Вильямс / Bill Williams
Билл Вильямс со своими коллегами торгуют более 35 лет, постоянно улучшая свою торговую технику. Он проводит торговые семинары, предметом которых являются психология трейдинга и его торговые методы. Билл Вильямс имеет выдающиеся торговые результаты и является автором книг ”Торговый Хаос”, ”Новые измерения в биржевой торговле”, ”Торговый Хаос 2”, в которой изложены основные концепции, лежащие в основе его торговых методов. Торговая система Билла Вильямса не является статичной и со времени издания книг претерпела изменения, однако ключевые идеи и принципы остались прежними.
Торговую технику Билла Вильямса можно отнести к агрессивно-трендовой. Необходимо отметить, что удовлетворительных результатов при использовании подобных методов можно добиться при условии достаточной диверсификации и, как следствие, капитализации. Пользователи CQG, практикующие подобный подход, могут также воспользоваться службой комментариев CCI, которую ведет Ted Ryan.
Билл Вильямс утверждает, что движения цены являются случайными и непредсказуемыми, поэтому его анализ рынка не включает элементов прогнозирования. Основными элементами его теории являются Фракталы, выступающие ключевым фактором при инициировании сделок, и расчет волн Эллиота.
Основной проблемой, с которой сталкиваются большинство трейдеров, является возможно более ранняя идентификация трендов. Большинство существующих методов сводятся к анализу трендовости рынка и в той или иной мере носят субъективный характер. Билл Вильямс считает, что наибольшую опасность для торговой системы представляет собой именно субъективизм в интерпретации ее сигналов, поэтому его метод максимально механистичен и,таким образом, освобождает трейдера от стресса.
В результате своих исследований рынков Билл Вильямс пришел к выводу об ограниченности возможностей стандартных индикаторов в силу их линейности. Действительно, подавляющее большинство осцилляторных индикаторов практически бесполезны при переходе к тренду в силу ограниченности шкалы (обычно – от 0 до 100). Это не означает, что существующие методы не могут быть улучшены (в частности, как это сделано в аналитическом пакете Синтии Кейс), однако существование этой проблемы нельзя отрицать.
Если принять, что движения цен случайны, то необходимо признать, что наши предикативные возможности в отношении будущей цены сильно ограничены, и мы должны максимально устранить элемент прогнозирования из анализа рынка. Пусть чарты сами подскажут, что делать. Это – ключ к бесстрессовой торговле.
Методика Билла Вильямса относится к классу трендовых методов, использующих для извлечения прибыли тренды любой длительности. Отличительной особенностью таких методов является процедура максимизации рыночной позиции при подтверждении тренда и минимизация – при его ослаблении.
Основной проблемой при использовании подобной стратегии является процедура «пирамиды» – увеличения позиции при увеличении ее прибыльности и сокращение –при ослаблении тренда. Исследования показывают, что рынки находятся в трендовом состоянии 15% - 30% общего времени, и именно в эти периоды трейдер должен быть максимально агрессивен.
Теги: Билл Вильямс, трейдеры
Категория:
Великие трейдеры |
Сентябрь 26th, 2009 - 00:02
В книге Торговый Хаос 2 на рисунке 8.7 приведен график какао, на котором аллигатор проспал 2 года. Предположим, что я не знаю будущего какао и через неделю сна аллигатора, в надежде на приближающее пробуждение, устанавливаю buy stop , sell stop и соответствующие S/L на фракталах, которые выше и ниже красной линии соответственно. В обеих сделках я, конечно, выйду по стоплосу, теряя деньги. Через неделю я повторяю тоже самое и тоже теряю деньги. И так в течении двух лет… Что покажет мне, т.е. какой есть критерий у Б. Вильямса и индикатор, что аллигатор проснется не скоро или наоборот, что проснется скоро и пора устанавливать отложенные ордера? Если такого критерия нет, то у каждого есть возможность неоднократно обнулить счет в ожидании пробуждения аллигатора.
Сентябрь 27th, 2009 - 00:49
Я считаю, что любую ТС необходимо самостоятельно проверять перед использованием в реальной торговле, а из книг можно либо получить основные принципы, на которых можно выстроить свою прибыльную торговую систему, либо отдельные моменты, с помощью которых можно её улучшить. Книги и статьи полезнее читать с определенной долей критичности, а не с предварительной полной уверенностью в правоте автора. Торговый хаос читал давно, точный ответ дать не смогу, возможно отрицательный результат данной ситуации частично нивелируется пирамидингом (изначальный вход малым лотом) и широкой диверсификацией рынков, на которых ведется торговля. ИМХО
Июль 30th, 2010 - 21:42
При трендовых стратегиях основное значение имеет диверсификация. Колбасить надо на всех рынках, не имеющих кореляцию. Пока по какао фиксим убытки, одновременно совершаем сделки по золоту, акциям, валюте и т.д. Ведь по Вильямсу движение цены случайно, когда начнется тренд никто не знает. Поэтому надо отрабатывать все сигналы системы в надежде, что именно это движение превратится в тренд. Конечно при такой торговле очень важен мани менеджмент. Сколько сделок подряд ты сможешь терпеть убыток без катастрафических последствий для счета? Для торговцев “на фсё” трендовая система - это прямой путь к сливу депозита. Имхо